Calculateur Modified Dietz pour mesurer la performance d’un portefeuille
Un calcul ponctuel, sans compte. Vos montants restent dans votre navigateur.
Données de la période
Indiquez la valeur du portefeuille au début et à la fin, puis les apports et retraits intervenus entre les deux dates. Les montants restent dans votre navigateur.
Apports et retraits
Vos résultats
Actualisés à chaque modification de vos données.
Performance sur la période
Méthode Modified Dietz
Complétez les champs pour lancer le calcul.
Estime la performance du portefeuille sur la période, hors effet direct des apports et retraits.
Enregistrer ce calcul
Gardez une copie locale de votre saisie, comparez deux hypothèses ou copiez un lien prérempli. Les scénarios locaux restent dans ce navigateur et aucun montant n’est envoyé à Patriviz.
Calcul non enregistré
Ce calcul reste dans cet onglet. Enregistrez-le si vous voulez le retrouver plus tard sur cet appareil.
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Renseignez les dates de début et de fin, les valeurs de départ et d’arrivée, puis des flux valides si vous en ajoutez.
Copies
Partage
Scénarios
Complétez les champs requis pour activer l’enregistrement et le partage avec données.
0 scénario enregistré pour ce calculateur.
Les résultats sont des calculs fournis à titre informatif, fondés sur les données que vous saisissez ; ils ne constituent pas un conseil financier individualisé.
Comprendre Modified Dietz
Modified Dietz estime la performance du portefeuille entre deux dates.
Logique du calcul
Le calcul retire l’effet mécanique des apports et retraits du gain observé.
Chaque mouvement est pondéré selon le temps passé dans la période.
Un apport en début de période pèse plus qu’un apport arrivé juste avant la fin.
Exemple : l’effet de la date du versement
Exemple fictif. Deux portefeuilles peuvent recevoir le même versement, mais pas à la même date. Plus le versement arrive tôt, plus il pèse dans le capital exposé et plus la performance Modified Dietz change.
Comprendre le résultat
À quoi sert Modified Dietz ?
Modified Dietz estime la performance du portefeuille sur une période. Les apports et retraits sont pris en compte selon leur date, pour éviter de les confondre avec du rendement.
La performance est-elle annualisée ?
Non. Le résultat est une performance sur la période choisie. Il ne devient une performance annuelle que si la période couvre réellement l’année entière.
Quelles sont les limites ?
Le résultat devient moins fiable si les flux sont très importants, si la période est très courte ou si une valorisation manque autour d’un mouvement important.
Suivre ces informations dans le temps
Ajoutez vos comptes et leurs données dans Patriviz. Ce calcul ponctuel n’est pas enregistré automatiquement dans votre suivi.