Calculateur de performance de portefeuille avec apports et retraits
Saisissez une valeur de départ, une valeur finale et vos mouvements. Le calculateur distingue la performance du portefeuille, le rendement de votre argent et le TWR si vous avez les valorisations nécessaires.
Exemple
Exemple avec un versement et un retrait
Un portefeuille vaut 10 000 € au 1er janvier, reçoit 1 000 € en avril, subit un retrait de 500 € en septembre et vaut 12 350 € au 31 décembre. Le calculateur sépare performance de période et rendement personnel annualisé.
Étape 1
Vos données
Renseignez uniquement ce qui est nécessaire pour obtenir les deux premiers résultats.
Données de la période
Indiquez la valeur du portefeuille au début et à la fin, puis les apports et retraits intervenus entre les deux dates. Les montants restent dans votre navigateur.
Apports et retraits
Étape 2
Vos résultats
Lisez d’abord la performance sur la période. Les autres indicateurs répondent à des questions différentes.
Performance sur la période
Méthode Modified Dietz
Complétez les champs pour lancer le calcul.
Estime la performance du portefeuille sur la période, hors effet direct des apports et retraits.
Rendement personnel annualisé
TRI à dates irrégulières / XIRR
Complétez les champs pour lancer le calcul.
Rendement annualisé de votre argent, selon les dates d’investissement et de récupération.
Performance hors effet des flux
TWR calculable avec les valorisations nécessaires
Option avancée si vous connaissez les valorisations autour des apports et retraits.
Ces indicateurs répondent à des questions différentes et ne doivent pas être additionnés ni comparés comme des résultats équivalents.
Étape 3
Scénarios et partage
Retrouvez les détails utiles, puis enregistrez ce calcul ou partagez un lien prérempli si besoin.
Orientation
Quelle méthode utiliser ?
Modified Dietz
MéthodeMesurer la performance du portefeuille sur une période.
- Données nécessaires
- Valeur initiale, valeur finale, flux datés.
- Avantage
- Lisible avec peu de données.
- Limite
- Reste une estimation si les mouvements sont très importants.
TRI/XIRR
MéthodeLire le rendement annualisé personnel.
- Données nécessaires
- Investissements, retraits, revenus, valeur finale.
- Avantage
- Tient compte du moment où l’argent est investi.
- Limite
- Peut devenir ambigu si les flux changent plusieurs fois de sens.
TWR
MéthodeNeutraliser l’effet des apports et retraits.
- Données nécessaires
- Valeurs avant/après flux et fins de sous-périodes.
- Avantage
- Isole la performance du portefeuille des apports et retraits.
- Limite
- Demande des valorisations autour des flux.
Questions fréquentes
Comprendre le résultat
Quelle méthode choisir ?
Commencez par la performance sur la période pour savoir comment le portefeuille a évolué entre deux dates. Regardez le TRI/XIRR si vous voulez mesurer le rendement annualisé de l’argent investi. Utilisez le TWR seulement si vous avez des valorisations autour de chaque apport ou retrait.
Faut-il créer un compte pour calculer ?
Non. Le calculateur est public et fonctionne sans compte. Les montants restent dans votre navigateur.
Peut-on comparer directement les trois résultats ?
Non. Ils ne répondent pas à la même question : la performance sur la période, le rendement annualisé de votre argent, ou la performance hors effet des apports et retraits.
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