Calculateurs de performance de portefeuille

Quelle question voulez-vous éclairer ?

Ces méthodes répondent à des questions différentes. Leurs résultats ne doivent pas être additionnés ni interprétés comme des mesures équivalentes.

• Mesurer la performance du portefeuille sur une période.

  Calculateur Modified Dietz

  Calculer avec Modified Dietz

  Données nécessaires

  Valeur de départ, valeur finale et flux datés

  Chaque apport ou retrait est pondéré selon sa date dans la période.

  Limite : Une estimation, pas un rendement annualisé. Les mouvements très importants peuvent la rendre moins fiable.

• Mesurer le rendement personnel annualisé de votre argent.

  Calculateur TRI portefeuille

  Calculer mon TRI

  Données nécessaires

  Investissements et montants récupérés à des dates précises

  Renseignez les investissements, retraits, revenus et la valeur finale avec leurs dates.

  Limite : Sur une période courte, l’annualisation peut amplifier le résultat. Plusieurs changements de signe peuvent rendre le TRI ambigu.

• Isoler la performance du portefeuille des apports et retraits.

  Calculateur TWR

  Calculer un TWR

  Données nécessaires

  Valorisation du portefeuille autour de chaque versement ou retrait

  Renseignez la valeur initiale, les valeurs avant les mouvements, les flux et les valeurs de fin d’étape, dans l’ordre chronologique.

  Limite : Sans ces valorisations, le TWR ne peut pas être présenté comme exact. Modified Dietz demande moins de données.